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初级银行从业人员 2024-10-10作者：匿名 来源：本站整理
2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》10月10日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。
判断题
1、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）
答 案：对
解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。
2、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）
答 案：对
解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。
3、以经济资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具。（）
答 案：错
解 析：监管资本主要用于反映银行风险和合规情况，以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。
4、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）
答 案：对
解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。
单选题
1、资产负债风险管理的重要分析手段为( )。
答 案：B
解 析：缺口分析、久期分析为资产负债风险管理的重要分析手段，B项正确。
2、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序?（）
答 案：D
解 析：商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。
3、以下不属于商业银行操作风险分类的是( )。
答 案：D
解 析：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。
4、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）
答 案：B
解 析：目前，国际上的研究机构和主要银行，通常采用定量和定性指标相结合的综合打分卡模型来评估国别风险，不仅包括政治、经济等因素，还加入法律、税收、基础设施等运营环境模块。国别评级反映一国（地区）政治、经济、财政、金融、国际收支、制度运营等的综合风险程度。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。
多选题
1、商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。
答 案：ABCE
解 析：商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。
2、衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（）
答 案：CD
解 析：解析：风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度。风险迁徙类指标主要有正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
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