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初级银行从业人员 2024-11-29作者：匿名 来源：本站整理
2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》11月29日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。
判断题
1、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。
答 案：错
解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。
2、若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。
答 案：错
解 析：若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，不意味着银行完全不承担任何风险。
3、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）
答 案：错
解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
4、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。
答 案：错
单选题
1、下列资本工具中，（）属于商业银行的其他一级资本。
答 案：C
解 析：其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分。
2、下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）
答 案：A
解 析：随着我国《商业银行资本管理办法(试行)》的实施，我国商业银行也开始逐步采用资本计量高级方法，提高风险计量的科学性和准确性。2014年4月，银监会批准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。
3、商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。
答 案：B
解 析：完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。
4、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。
答 案：C
解 析：操作风险最低资本要求(ORC)由业务指标部分乘以内部损失乘数计算得出，对应的公式为ORC=BICxILM 业务指标部分(BIC)由业务指标(BI)乘以边际系数α得出。BIC=8*12%=0.96 ORC=0.96*1.5=1.44亿欧元
多选题
1、商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的( )，并融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。
答 案：BDE
解 析：t商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。
2、国别风险评级指标体系分为政治环境、经济环境、财政实力、（）等几个方面。
答 案：ABD
解 析：国别风险评级模型指标应均衡覆盖政治、经济、财政、金融、外部收支和运营环境等模块，每个方面基本都要有定量和定性指标。
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